bài tập định giá kì hạn

Thảo luận trong 'Công cụ phái sinh' bắt đầu bởi chudung, 23/8/12.

  1. chudung New Member

    cả nhà ơi, câu 3 pần định giá kỳ hạn có câu hỏi
    Xem xét mua 1 hợp đồng kì hạn cổ phiếu không trả cổ tức với mức giá hiện tại của cổ phiếu bằng $40 và thwoif hạn hợp đồng là 9 tháng. mức lãi suất phi rủi ro là 10%/ năm.
    a Tính giá kì hạn trong hợp đồng và giá trị ban đầu hợp đồng kì hạn ,
    cả nhà giải thích giúp mình với, tính giá trị ban đầu hd kì hạn là gì vậy??? ai giúp mình giải bài này nhé!
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  2. tranhung1712

    tranhung1712 Spammer

    Tham gia ngày:
    5/3/11
    Bài viết:
    3,566
    úp cho bạn
  3. banhkinhakdemi

    banhkinhakdemi .:Tận nhân lực - Tri thiên mệnh:.

    Tham gia ngày:
    20/8/11
    Bài viết:
    3,488
    c Hưng chưa học cái này à :wtf4:
  4. tranhung1712

    tranhung1712 Spammer

    Tham gia ngày:
    5/3/11
    Bài viết:
    3,566
    Môn này bọn c ko học
  5. hell0_m0t0

    hell0_m0t0 Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    24/3/11
    Bài viết:
    1,980
    t chưa học đến phần này :">
    Last edited by a moderator: 14/9/12
  6. lehien202

    lehien202 New Member

    Tham gia ngày:
    10/9/12
    Bài viết:
    1
    giá trị HĐKH tạo thời điểm ban đầu bằng 0 vì khi đó giá chuyển giao trong hợp đồng bằng giá kỳ hạn (K=Fo).
  7. thewayyoulive

    thewayyoulive New Member

    Tham gia ngày:
    8/3/11
    Bài viết:
    61
    Theo công thức tính giá trị HĐKH: f long = (Fo - K) x e^(-rT)
    Thời điểm ban đầu t=0 => K = F0
    => Giá trị của HĐKH thời điểm ban đầu = 0

Chia sẻ trang này