hỏi bài tập quản trị ngân hàng

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu quản trị ngân hàng' bắt đầu bởi mattron, 16/10/12.

  1. mattron New Member

    Mọi người cho mình hỏi bài tập chương 3 phần quản trị rủi ro thị trường và hoạt động ý

    Bài tập 1 là mình tính var của từng đồng tiền đúng ko

    Bài tập 4: đề cho mức thay đổi trung bình của tỷ lệ thu nhập là 0% thì tính toán ntn và cả ý 4 khi cho tỷ lệ này là 5 đv cơ sở

    Bài 5,6: có phải làm ko nhỉ, t thấy chưa đủ kiến thức để làm

    Thanks all!!!
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

    Những bài viết cùng chủ đề:

  2. mattron

    mattron New Member

    Tham gia ngày:
    8/12/11
    Bài viết:
    68
    ủn lên nào ko ai giúp mình à :choangluon:
  3. mylove_savingall

    mylove_savingall New Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    79
    Bài 1: K có hệ số "rô" nên tính từng đồng tiền
    Bài 4:
    Mức thay đổi 0%:VaR (day)=1tr*12*0.01%*1.65
    Mức thay đổi 5%:VaR' (day)=1tr*1.05*12*0.01%*1.65
    Bài 5,6: Dễ ợt
  4. mattron

    mattron New Member

    Tham gia ngày:
    8/12/11
    Bài viết:
    68
    Cậu giải thích hộ mình bài 4 nhé, m dốt ko hiểu đâu
    Bài 5,6 cho lãi suấ vào để làm gì, nói chung t cũng ko làm được
  5. mattron

    mattron New Member

    Tham gia ngày:
    8/12/11
    Bài viết:
    68
    Mình vẫn có nhu cầu hỏi, ai nhiệt tình giải đáp giúp mình >:D
  6. haibara ai

    haibara ai Active Member

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Bài viết:
    584
    Mọi người cho mình hỏi bài tập chương 3 phần quản trị rủi ro thị trường và hoạt động ý

    Bài tập 1 là mình tính var của từng đồng tiền đúng ko đúng, lưu ý var luôn đo nội tệ ( đồng định giá) bài này là USD (tỷ giá trong sbt bị yết ngược)

    Bài tập 4: đề cho mức thay đổi trung bình của tỷ lệ thu nhập là 0% thì tính toán ntn và cả ý 4 khi cho tỷ lệ này là 5 đv cơ sở
    bài này c sửa đề lại là độ lệch chuẩn của lãi suất là 12Bp nhé, câu 2 sichma i = 12Bp
    câu 4, sichma i =5Bp
    áp dụng ct tính



    Bài 5,6: có phải làm ko nhỉ, t thấy chưa đủ kiến thức để làm


    quan tâm đến bài 5 thôi ^^
    bài 5: trạng thái ngoại hối ròng
    NPEi = TS ròng ngoại tệ i + trạng thái ngoại tệ i
    = (TS có ngoại tệ i - TS nợ ngoại tệ i) + (doanh số ngoại tệ mua vào i - doanh số ngoại tệ bán ra i)
    a. TS có ngoại tệ của NH sau 1 năm:
    5000 *10^9 / 21000 * (1+5.3%) = 260.7 triệu usd
    TS nợ ngoại tệ của NH sau 1 năm:
    7000 *10^9 / 21000 * (1+4.4%) = 348 triệu usd
    NPE usd= -97.3 triệu usd
    b. delta V = NPE * delta E = - 48 650 triệu đồng
    -> TN NH giảm 48.65 tỷ đồng
  7. mylove_savingall

    mylove_savingall New Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    79
    Câu 5b: Nó hỏi về mức thay đổi TN chứ có hỏi về mức thay đổi TS ngoại tệ đâu mà lấy NPE*delta E
    Bài này phải lấy DELTA E* DELTA (Thu lãi từ cho vay ngoại tệ - Trả lãi cho huy động ngoại tệ)
  8. mylove_savingall

    mylove_savingall New Member

    Tham gia ngày:
    2/6/11
    Bài viết:
    79
    Ý 4 không phải làm. Nếu muốn hiểu thì hiểu nôm na là NH sẽ lỗ tối đa khi mà giá trị TB của nó giảm mức tối đa là 5% cùng với sự giảm tối đa 12 đvcs hoặc NH sẽ lãi tối đa nếu giá trị TB của nó tăng mức tối đa là 5% cùng với sự tăng tối đa 12đvcs

Chia sẻ trang này